汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 2024 年年度          报告    基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司    基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司    送出日期：2025 年 03 月 31 日                                           汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。    基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。    本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                        第 2 页 共 75 页                                                                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                                           第 3 页 共 75 页                                                                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                                      第 4 页 共 75 页                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                       §2 基金简介 基金名称         汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 基金简称         汇添富鑫瑞债券 基金主代码        004089 基金运作方式       契约型开放式 基金合同生效日      2016 年 12 月 26 日 基金管理人        汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人        上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总 额（份） 基金合同存续期      不定期 下属分级基金的基金                   汇添富鑫瑞债券 A                    汇添富鑫瑞债券 C 简称 下属分级基金的交易 代码 报告期末下属分级基 金的份额总额（份）           在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的 投资目标           较高收益。           本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经           济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合           久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本           基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策 投资策略           略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资           策略还包括：期限结构配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换           公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资           策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准    中债综合指数收益率           本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期 风险收益特征    收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混           合型基金及股票型基金。 项目                    基金管理人                         基金托管人                                            上海浦东发展银行股份有限 名称           汇添富基金管理股份有限公司                                            公司                       第 5 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告         姓名        李鹏                          朱萍 信息披露         联系电话      021-28932888                021-31888888 负责人         电子邮箱      service@99fund.com          zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话            400-888-9918                95528 传真                021-28932998                021-63602540                   上海市黄浦区北京东路 666 号 H 注册地址                                          上海市中山东一路 12 号                   区（东座）6 楼 H686 室                                               上海市博成路 1388 号浦银中 办公地址              上海市黄浦区外马路 728 号                                               心A栋 邮政编码              200010                      200126 法定代表人             李文                          张为忠 本基金选定的信息披露报纸名称                     《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网                                    www.99fund.com 址                                    上海市黄浦区外马路 728 号           汇添富基金管 基金年度报告备置地点                                    理股份有限公司 项目                     名称                             办公地址              安永华明会计师事务所（特              北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 会计师事务所              殊普通合伙）                    永大楼 17 层              汇添富基金管理股份有限公 注册登记机构                                 上海市黄浦区外马路 728 号              司        §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                        金额单位：人民币元 .1 期 间 数        2024 年                   2023 年                 2022 年 据 和 指 标                            第 6 页 共 75 页                                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告     汇添富鑫瑞        汇添富鑫        汇添富鑫瑞        汇添富鑫        汇添富鑫瑞债         汇添富鑫      债券 A        瑞债券 C        债券 A        瑞债券 C         券A           瑞债券 C 本 期 已 实            .69           7          .32           5              1           3 现 收 益 本 期   20,747,336   254,477.7   44,643,842   261,614.5   39,803,259.1   892,402.3 利          .51           8          .16           6              1           9 润 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均       5.09%       3.45%        3.74%       3.42%          1.54%       2.40% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额 净 值                              第 7 页 共 75 页                                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 增 长 率 .2 期 末 数           2024 年末                  2023 年末                   2022 年末 据 和 指 标 期 末 可 供     61,779,937   1,170,674   24,738,053   647,547.6   148,884,879.   582,311.7 分            .98         .66          .00           8             24           3 配 利 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     543,621,71   10,015,65   318,459,14   7,631,518   2,214,666,90   7,507,752 资           7.41        2.99         9.19         .61           8.79         .24 产 净 值 期 末 基 金                                第 8 页 共 75 页                                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 份 额 净 值 .3 累 计 期 末 指 标 基 金 份 额 累 计       33.53%      28.88%      26.31%      22.32%     21.52%     18.15% 净 值 增 长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 数。                              汇添富鑫瑞债券 A                                          业绩比较                  份额净值       份额净值增                   业绩比较基      基准收益  阶段              增长率标                                ①－③        ②－④        长率①                    准收益率③      率标准差                  准差②                                           ④                              第 9 页 共 75 页                                              汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 过去三 个月 过去六 个月 过去一 年 过去三 年 过去五 年 自基金 合同生 效起至 今                           汇添富鑫瑞债券 C                                         业绩比较                  份额净值       份额净值增                业绩比较基        基准收益  阶段              增长率标                             ①－③       ②－④        长率①                 准收益率③        率标准差                  准差②                                          ④ 过去三 个月 过去六 个月 过去一 年 过去三 年 过去五 年 自基金 合同生 效起至 今 基准收益率变动的比较                           第 10 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016 年 12 月 26 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。                    第 11 页 共 75 页                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 较                第 12 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 注：本《基金合同》生效之日为 2016 年 12 月 26 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。                                                           单位：人民币元                            汇添富鑫瑞债券 A          每 10 份                    现金形式发放总         再投资形式发放         年度利润分配合  年度      基金份额                                                      备注                       额              总额               计           分红数 合计        0.2200   25,451,542.93    5,708,775.73   31,160,318.66   -                            汇添富鑫瑞债券 C          每 10 份                    现金形式发放总         再投资形式发放         年度利润分配合  年度      基金份额                                                      备注                       额              总额               计           分红数 合计        0.2200     154,168.60        1,864.09      156,032.69    -                           第 13 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                   §4 管理人报告   汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、 新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富 投资管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有 限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社 保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、 专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基 金管理人、基金投资顾问等业务资格。   汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国 际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内 外机构的认可和信赖。   成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣 誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于 打造中国最受认可的资产管理品牌。 债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 求出发，坚持以客户回报为导向，不断优化基金售前、售中、售后服务及体验。同时，互金 业务不断开拓从服务端发力的创新路径，积极探索数字化转型，利用大数据、人工智能等技 术，持续优化平台各项功能，力争为客户提供差异化、智能化的服务体验。   另外，汇添富基金与第三方销售机构紧密合作，在工具创新、投教内容及形式创新、客 户服务等方面展开了全方位深入合作，形成了较为完善的线上服务体系，更好地满足了客户 多元化的投资需求，进一步提升了客户体验及满意度。                    第 14 页 共 75 页                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 量发展为目标，持续提升投资者的获得感。公司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略， 机构业务保持高质量发展势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信 任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司 加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。 积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社 保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策 略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设 上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 共建，秉持开放生态理念，通过渠道服务、产品布局、科技赋能与创新意识，全方位提升渠 道服务体系的广度与深度，推动渠道合作迈向新高度。广泛开展线下投资者教育工作，全年 合计举办投资者教育活动 4846 场，覆盖 417398 人次。线上数字化运营创新升级，围绕着优 化运营模式、提升运营质量、增强运营效率等维度展开，获得银行渠道的一致认可。 增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在全国举办多场投顾赋能培训活动，帮助券商提 升资产配置和客户服务能力。为了让投资者获得更多交流机会，公司全年开展超过 2700 场 线上线下活动，既有专业投资策略会，也有基金经理面对面和"走进汇添富"交流活动。公司 始终把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专业支持，让优质服务覆盖更多投资者。 供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务 渠道，提升客户体验。 继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。随着汇添富稳定收益基金获批，汇 添富香港子公司进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者 全球资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球 央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体 系，积极引导长期资金入市。 责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十六年开展“河流•孩 子”公益助学项目，举办第十七期乡村优秀青年教师培训和第七届乡村教育管理研习班，启                   第 15 页 共 75 页                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 动添富小学合唱团公益项目，助力乡村教育高质量发展；举办第四期“基业上善”慈善资产 管理研修营，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展；发起第二期“致敬城市建设 者”公益项目，让人民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教育和养 老助老帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。 提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平 而不懈努力。                  任本基金的基金经理（助                                       证券从业年限  姓名       职务        理）期限                               说明                                        （年）                   任职日期       离任日期                                                     国籍：中国。                                                     学历：浙江大                                                     学金融学硕                                                     士。从业资                                                     格：证券投资                                                     基金从业资                                                     格。从业经                                                     历：2011 年 7                                                     月至 2015 年                                                     基金管理股份                                                     有限公司固定                                                     收益分析师，          本基金的基   2020 年 03                          2015 年 8 月 刘通                           -        13          金经理     月 23 日                             至 2019 年 7                                                     月任汇添富基                                                     金管理股份有                                                     限公司专户投                                                     资经理。2023                                                     年 6 月 20 日                                                     至 2024 年 3                                                     月 13 日任汇                                                     添富添添鑫多                                                     元收益 9 个月                                                     持有期混合型                                                     证券投资基金                                                     的基金经理助                                                     理。2020 年 3                       第 16 页 共 75 页                                        汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                                 月 23 日至今                                                 任汇添富鑫瑞                                                 债券型证券投                                                 资基金的基金                                                 经理。2020                                                 年 3 月 23 日                                                 至今任汇添富                                                 鑫泽定期开放                                                 债券型发起式                                                 证券投资基金                                                 的基金经理。                                                 日至今任汇添                                                 富多策略纯债                                                 债券型证券投                                                 资基金的基金                                                 经理。2020                                                 年 6 月 10 日                                                 至今任汇添富                                                 多元收益债券                                                 型证券投资基                                                 金的基金经                                                 理。2024 年 3                                                 月 13 日至今                                                 任汇添富添添                                                 鑫多元收益 9                                                 个月持有期混                                                 合型证券投资                                                 基金的基金经                                                 理。                                                 国籍：中国。                                                 学历：复旦大                                                 学金融工程硕                                                 士。从业资                                                 格：证券投资      本基金的基                                      基金从业资      金经理,养   2021 年 08                          格,特许金融 宋鹏                       -        18      老金投资部   月 26 日                             分析师 CFA。      总监                                         从业经历：                                                 至 2007 年 10                                                 月任招商基金                                                 固收研究员，                   第 17 页 共 75 页                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                          至 2011 年 2                          月任摩根大通                          研究部策略分                          析师，2011                          年 2 月至                          历任平安资产                          管理公司固收                          投资部投资经                          理、部门总经                          理。2019 年 5                          月至今任汇添                          富基金养老金                          投资部总监。                          汇添富鑫瑞债                          券型证券投资                          基金的基金经                          理。2021 年                          富稳健睿享一                          年持有期混合                          型证券投资基                          金的基金经                          理。2021 年                          今任汇添富稳                          鑫 120 天滚动                          持有债券型证                          券投资基金的                          基金经理。                          汇添富双享回                          报债券型证券                          投资基金的基                          金经理。2022                          年 8 月 1 日至                          今任汇添富淳                          享一年定期开                          放债券型发起 第 18 页 共 75 页                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                          式证券投资基                                          金的基金经                                          理。2023 年 6                                          月 16 日至今                                          任汇添富添添                                          鑫多元收益 9                                          个月持有期混                                          合型证券投资                                          基金的基金经                                          理。2023 年 6                                          月 20 日至今                                          任汇添富双享                                          增利债券型证                                          券投资基金的                                          基金经理。                                          添富稳鑫 90                                          天持有期债券                                          型证券投资基                                          金的基金经                                          理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司 决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。   本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。                 第 19 页 共 75 页                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告   根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管 理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类 资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：   在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究 人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确 性及深度等方面得到公平对待。   在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资 决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活 动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格 的审批程序。   在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度 和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则， 保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易 部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组 合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确 保公平对待各投资组合。   在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投 资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包 括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价 格公允性等。   在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标 的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、 总经理审核签署。   本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的                  第 20 页 共 75 页                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 执行和实现。具体情况如下：   本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类 型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动 相关的各个环节。   本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易 系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。   对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析， 进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。   对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交 易是否涉及利益输送。   综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。   本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。   本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。   此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人 从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告 期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。 后是货币政策处于宽松周期，流动性合理充裕，而实体融资需求偏弱，驱动市场追逐稳定现 金流的资产。具体来看，一季度机构债券配置力量较强，而债券供给相对偏少，导致供需对 债券较为有利，1-2 月各债券收益率均呈现大幅下行走势，期限利差和信用利差同步压缩， 长久期资产占优。3 月开始，债券收益率偏震荡，整体上信用债优于利率债。二季度资金利                  第 21 页 共 75 页                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 率较一季度进一步下行，同时债券配置需求较高，共同促成了债券市场的强势。从券种来看， 信用债优于利率债，信用利差进一步收窄，同时信用债中评级利差也呈现收缩态势，静态票 息成为市场主要追逐的方向。期限来看，二季度长久期资产优于短久期资产，市场的久期偏 好有所抬升。4 月市场呈现震荡走势，5-6 月收益率呈现下行态势。三季度债券市场震荡， 且开始呈现分化。节奏上债券收益率先下后上，收益率大幅上行主要发生在 9 月下旬。券种 方面，利率债优于信用债。利率债三季度的收益率低点在 9 月中旬，而信用债三季度的收益 率低点大多数在 8 月上旬。利率债收益率在 9 月下旬上行过程中幅度低于信用债，因此利率 债在三季度总体收益率呈现小幅下行，而信用债收益率则呈现上行状态。四季度债券收益率 呈现下行态势。节奏上，除 10 月债券市场波动略大，11 月和 12 月债券收益率下行显著， 核心是信用扩张并未显著放量的格局下，市场对稳定现金流资产的追逐。券种方面，利率债 优于信用债。由于市场对 9 月底和 10 月初的信用债流动性有所审视，因此在收益率下行过 程中市场偏好高流动性的品种，利率债的表现持续优于信用债。期限结构上，利率债期限结 构在四季度呈现震荡态势，而信用债则是经历了陡峭再平坦的过程。    组合操作上，抬升了组合久期中枢，并在利率债、地方债、高等级信用债等品种上进行 了交易。    本报告期汇添富鑫瑞债券 A 类份额净值增长率为 5.72%，同期业绩比较基准收益率为 为 4.98%。    展望 2025 年，外部环境变化带来的不利影响加深，通胀压力有所缓解，但世界经济增 长动能不强，主要经济体经济表现有所分化，货币政策进入降息周期。我国经济运行总体平 稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，但仍面临国内需求不足、风险隐患仍然较多等困难和 挑战。财政政策方面，财政部明确表示将“积极利用可提升的赤字空间”“扩大专项债券发 行规模”，并继续发行超长期特别国债，以支持经济增长。货币政策方面，2025 年将实施“适 度宽松”货币政策，保持流动性充裕。债券市场方面，低利率环境预计延续，但市场波动可 能增加。具体到策略上，仍然要把握利率下行趋势，维持较长久期配置，灵活调整投资策略， 根据负债稳定性进行适度波段操作。也需要关注信用债的配置机会，优化组合结构，以应对 市场波动。                   第 22 页 共 75 页                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告   本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：   公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国家重要政策方针 为指导，大力深化合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求， 坚守合规底线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚 持“正直”、      “客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规 资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎 开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业 操守和职业道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促 职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障 合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。   本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。   事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的 投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管 理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制 度依据。   事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有 效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、 分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。   事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易 情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。   公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核 检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报 告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴 证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公 司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。   通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。                第 23 页 共 75 页                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效 性，充分保障基金份额持有人的合法权益。   本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关 指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程 序的一贯性。   本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关 制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽 核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不 存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策 权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。   基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估 值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。   本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据 实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。   本基金本报告期内未进行收益分配。   无。                 §5 托管人报告   本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对汇添富鑫 瑞债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。                 第 24 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 的说明   本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、 基金合同、托管协议的规定，对汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对 基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支以及利润分配等方面进 行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。   本报告期内，由汇添富基金管理股份有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。                    §6 审计报告 财务报表是否经过审计         是 审计意见类型             标准无保留意见 审计报告编号             安永华明(2025)审字第 70015647_B69 号 审计报告标题       审计报告 审计报告收件人      汇添富鑫瑞债券型证券投资基金全体基金份额持有人              我们审计了汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的财务报表，包括              变动表以及相关财务报表附注。 审计意见         我们认为，后附的汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的财务报表              在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇              添富鑫瑞债券型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况              以及 2024 年度的经营成果和净值变动情况。              我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审              计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐              述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 形成审计意见的基础              守则，我们独立于汇添富鑫瑞债券型证券投资基金，并履行了              职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是              充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项         不适用 其他事项         不适用              汇添富鑫瑞债券型证券投资基金管理层对其他信息负责。其他 其他信息         信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的              审计报告。                    第 25 页 共 75 页                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告              我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对              其他信息发表任何形式的鉴证结论。              结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在              此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中              了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。              基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，              我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。              管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现              公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报              表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。              在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富鑫瑞债券型证券投 管理层和治理层对财务              资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）， 报表的责任              并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其              他现实的选择。              治理层负责监督汇添富鑫瑞债券型证券投资基金的财务报告过              程。              我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致              的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。              合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的              审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错              误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表              使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大              的。              在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，              并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：              （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风              险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当              的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串              通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 注册会计师对财务报表   发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导 审计的责任        致的重大错报的风险。              （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但              目的并非对内部控制的有效性发表意见。              （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关              披露的合理性。              （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根              据获取的审计证据，就可能导致对汇添富鑫瑞债券型证券投资              基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不              确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，              审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表              中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。              我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的              事项或情况可能导致汇添富鑫瑞债券型证券投资基金不能持续              经营。                 第 26 页 共 75 页                                               汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                   （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并                   评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。                   我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等                   事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内                   部控制缺陷。 会计师事务所的名称         安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名          陈露                          韩云 会计师事务所的地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期            2025 年 03 月 31 日                          §7 年度财务报表 会计主体：汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                           单位：人民币元                                     本期末                    上年度末 资 产                  附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1            1,931,923.88          676,798.74 结算备付金                                  8,429,261.31        10,378,281.55 存出保证金                                    13,550.97           261,742.12 交易性金融资产             7.4.7.2          632,133,025.31       440,344,593.33 其中：股票投资                                           -                   -       基金投资                                        -                   -       债券投资                           632,133,025.31       440,344,593.33       资产支持证券投资                                    -                   -       贵金属投资                                       -                   -       其他投资                                        -                   - 衍生金融资产              7.4.7.3                       -                   - 买入返售金融资产            7.4.7.4                       -                   - 债权投资                7.4.7.5                       -                   - 其中：债券投资                                           -                   -       资产支持证券投资                                    -                   -       其他投资                                        -                   - 应收清算款                                             -         2,993,700.82 应收股利                                              -                   - 应收申购款                                     9,822.15              1,619.77 递延所得税资产                                           -                   - 其他资产                7.4.7.6                       -                   -                          第 27 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告  资产总计                                 642,517,583.62           454,656,736.33                                        本期末                     上年度末  负债和净资产                附注号  负 债：  短期借款                                             -                        -  交易性金融负债                                          -                        -  衍生金融负债                7.4.7.3                    -                        -  卖出回购金融资产款                             88,094,061.09          127,075,194.85  应付清算款                                     11,877.83                2,139.74  应付赎回款                                    404,238.26            1,152,690.64  应付管理人报酬                                  132,184.83               79,582.11  应付托管费                                     22,030.80               13,263.67  应付销售服务费                                    3,245.71                2,444.42  应付投资顾问费                                          -                        -  应交税费                                      23,251.24               14,830.60  应付利润                                             -                        -  递延所得税负债                                          -                        -  其他负债                  7.4.7.7            189,323.46              225,922.50  负债合计                                  88,880,213.22          128,566,068.53  净资产：  实收基金                  7.4.7.8        479,618,493.46          298,612,227.01  未分配利润                 7.4.7.9         74,018,876.94           27,478,440.79  净资产合计                                553,637,370.40          326,090,667.80  负债和净资产总计                             642,517,583.62          454,656,736.33 注：报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 479,618,493.46 份。本基金下属汇添富 鑫瑞债券 A 基金份额净值 1.1542 元，基金份额总额 470,975,812.23 份；本基金下属汇添富 鑫瑞债券 C 基金份额净值 1.1589 元，基金份额总额 8,642,681.23 份。 会计主体：汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单位：人民币元                                             本期              上年度可比期间           项 目               附注号                                       至 2024 年 12 月 31     至 2023 年 12 月 31                                              日                    日  一、营业总收入                                  24,365,752.11        55,994,717.51  其中：存款利息收入                 7.4.7.10          210,392.42           442,623.17      债券利息收入                                           -                    -      资产支持证券利息收入                                       -                    -      买入返售金融资产收入                               25,983.14            57,238.28                            第 28 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告     其他利息收入                                            -                   - 其中：股票投资收益          7.4.7.11                           -                   -     基金投资收益         7.4.7.12                           -                   -     债券投资收益         7.4.7.13               20,542,027.42       42,175,482.43     资产支持证券投资收益     7.4.7.14                           -                   -     贵金属投资收益        7.4.7.15                           -                   -     衍生工具收益         7.4.7.16                 -534,053.23         -389,675.44     股利收益           7.4.7.17                           -                   -     以摊余成本计量的金融                                                       -                   - 资产终止确认产生的收益     其他投资收益                                            -                   - “-”号填列） 减：二、营业总支出                                 3,363,937.82        11,089,260.79 其中：暂估管理人报酬                                           -                    - 其中：卖出回购金融资产支出                             1,614,094.72         6,405,154.59 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用                                               -                   - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额                                         -                   - 六、综合收益总额                                  21,001,814.29       44,905,456.72 会计主体：汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                           单位：人民币元                                          本期      项目                           第 29 页 共 75 页                                           汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告               实收基金               未分配利润               净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                           -                   -                 - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以       181,006,266.45       46,540,436.15      227,546,702.60 “-”号填列） （一）、综合收益                           -       21,001,814.29       21,001,814.29 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       181,006,266.45       25,538,621.86      206,544,888.31 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                   -                     - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                 上年度可比期间   项目                 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日               实收基金               未分配利润               净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                           -                   -                 - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以     -1,774,095,243.05    -121,988,750.18   -1,896,083,993.23 “-”号填列） （一）、综合收益                           -       44,905,456.72       44,905,456.72 总额 （二）、本期基金   -1,774,095,243.05    -135,577,855.55   -1,909,673,098.60                       第 30 页 共 75 页                                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                             -         -31,316,351.35       -31,316,351.35 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：        张晖                        李骁                       雷青松    基金管理人负责人             主管会计工作负责人                       会计机构负责人   汇添富鑫瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）                           ，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”            ）证监许可20162819 号文《关于准予汇添富鑫瑞债券型证券投 资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国 证监会备案，基金合同于 2016 年 12 月 26 日生效。                               首次设立基金募集规模为 200,422,613.81 份基金份额，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具安永华明（2016）验字第 金管理人及注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为上海浦东发展银 行股份有限公司。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的 具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业                         第 31 页 共 75 页                                       汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券 监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、                          《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、      《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、                                    《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业 协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。   本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以 人民币元为单位表示。   金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产） 或权益工具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金 流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金 融资产；   （2）金融负债分类   本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债、以摊余成本计量的金融负债。   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。   划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效 套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时                       第 32 页 共 75 页                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 计入当期损益；   划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金 额，相关交易费用计入其初始确认金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量， 所有公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或 减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失 准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金 在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后 未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值 的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并 按照摊余成本和实际利率计算利息收入；   本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基 金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在 估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生 违约风险的变化情况；   本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果 而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本 或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成 为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记 该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移， 且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；                   第 33 页 共 75 页                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告   本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融 资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负 债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融 负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本 计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履 行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。   公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转 移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交 易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够 进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化 所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取 得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察 输入值。   每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进 行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原 则确定公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未 经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大 事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。                 第 34 页 共 75 页                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；   (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输 入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不 可观察输入值；   (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；   (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执 行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和 金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产 负债表内分别列示，不予相互抵销。   实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起 的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或 赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净 值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含 的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日 或基金赎回确认日确认。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额 转入“未分配利润/（累计亏损）”                。   (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存                  第 35 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息 收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净 额列示；   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；   债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或 合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有 期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账 面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收 益；   (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况 下的相关税费后的净额入账；   (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差 额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；   (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；   (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失；   (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣 除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能 按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借 业务利息收入；   (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时确认。   本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受 相关服务的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法 与直线法差异较小的则按直线法计算。                     第 36 页 共 75 页                                      汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分 配方式是现金分红； 值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；   本基金本报告期无会计政策变更。   本基金本报告期无会计估计变更。   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 印花税实施减半征收；   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；   根据财政部、国家税务总局财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭 式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增                      第 37 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不 征收增值税；   根据财政部、国家税务总局财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税2016140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金 的基金管理人为增值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从 证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。   根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都 应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育附加。   根据财政部、国家税务总局财税200478 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；   根据财政部、国家税务总局财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款                    第 38 页 共 75 页                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税；   根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税201285 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 一适用 20%的税率计征个人所得税；   根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税2015101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。                                                      单位：人民币元                         本期末                       上年度末         项目 活期存款                        1,931,923.88                 676,798.74 等于：本金                       1,930,892.72                 673,799.25      加：应计利息                    1,031.16                    2,999.49      减：坏账准备                           -                          - 定期存款                                  -                          - 等于：本金                                 -                          -      加：应计利息                           -                          -      减：坏账准备                           -                          - 其中：存款期限 1 个月以内                        -                          -      存款期限 1-3 个月                      -                          -      存款期限 3 个月以上                      -                          - 其他存款                                  -                          - 等于：本金                                 -                          -      加：应计利息                           -                          -      减：坏账准备                           -                          - 合计                          1,931,923.88                 676,798.74                    第 39 页 共 75 页                                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                                            单位：人民币元                                           本期末      项目                              2024 年 12 月 31 日                  成本             应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                       -               -                  -              - 贵金属投资-金交所黄                          -               -                  -              - 金合约      交易所市场   230,438,537.86    2,605,382.50     234,294,452.00   1,250,531.64      银行间市场   389,758,575.04    5,006,673.31     397,838,573.31   3,073,324.96 债券      其他                  -               -                  -              -      合计      620,197,112.90    7,612,055.81     632,133,025.31   4,323,856.60 资产支持证券                   -               -                  -              - 基金                       -               -                  -              - 其他                       -               -                  -              - 合计           620,197,112.90    7,612,055.81     632,133,025.31   4,323,856.60                                          上年度末      项目                              2023 年 12 月 31 日                  成本             应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                       -               -                  -              - 贵金属投资-金交所黄                          -               -                  -              - 金合约      交易所市场   204,127,003.26    2,521,336.83     205,919,236.83    -729,103.26      银行间市场   230,434,788.07    3,007,356.50     234,425,356.50    983,211.93 债券      其他                  -               -                  -              -      合计      434,561,791.33    5,528,693.33     440,344,593.33    254,108.67 资产支持证券                   -               -                  -              - 基金                       -               -                  -              - 其他                       -               -                  -              - 合计           434,561,791.33    5,528,693.33     440,344,593.33    254,108.67                                                            单位：人民币元                               本期末 2024 年 12 月 31 日       项目                                      公允价值              合同/名义金额                                             备注                                       资产             负债                               上年度末 2023 年 12 月 31 日       项目              合同/名义金额                          公允价值               备注                         第 40 页 共 75 页                                            汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                  资产           负债 利率衍生工具         -10,283,000.00          -            -   - （国债期货投                -10,283,000.00          -            -   - 资） 货币衍生工具                     -           -            -   - （外汇期货投                            -           -            -   - 资） 权益衍生工具                     -           -            -   - （权证投资）                     -           -            -   - （股指期货投                            -           -            -   - 资） 其他衍生工具                     -           -            -   - 合计             -10,283,000.00          -            -   - 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 注：本基金无债权投资。 注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。 注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。                                                         单位：人民币元                          本期末                      上年度末       项目 应付券商交易单元保证金                            -                         -                      第 41 页 共 75 页                                         汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 应付赎回费                           3.46                         - 应付证券出借违约金                           -                        - 应付交易费用                    24,320.00                  15,922.50 其中：交易所市场                            -                        -      银行间市场                24,320.00                  15,922.50 应付利息                                -                        - 应付审计费                     45,000.00                  90,000.00 应付信息披露费                  120,000.00                 120,000.00 应付指数使用费                             -                        - 应付账户维护费                             -                        - 应付汇划费                               -                        - 应付上市费                               -                        - 应付持有人大会费-公证费                        -                        - 应付持有人大会费-律师费                        -                        - 应付或有管理费                             -                        - 其他                                  -                        - 合计                       189,323.46                 225,922.50                                               金额单位：人民币元                 汇添富鑫瑞债券 A                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日        项目                基金份额（份）                       账面金额 上年度末               291,673,915.65               291,673,915.65 本期申购               587,520,995.98               587,520,995.98 本期赎回（以“-”                   -408,219,099.40              -408,219,099.40 号填列） 基金拆分/份额折算                                 -                           - 前 基金拆分/份额折算                                 -                           - 调整 本期申购                            -                           - 本期赎回（以“-”                                 -                           - 号填列） 本期末                470,975,812.23               470,975,812.23                 汇添富鑫瑞债券 C                本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日        项目                基金份额（份）                       账面金额 上年度末                 6,938,311.36                 6,938,311.36 本期申购                38,562,863.84                38,562,863.84 本期赎回（以“-”          -36,858,493.97               -36,858,493.97                 第 42 页 共 75 页                                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 号填列） 基金拆分/份额折算                                            -                        - 前 基金拆分/份额折算                                            -                        - 调整 本期申购                                       -                        - 本期赎回（以“-”                                            -                        - 号填列） 本期末                              8,642,681.23             8,642,681.23 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。                                                          单位：人民币元                            汇添富鑫瑞债券 A    项目       已实现部分                    未实现部分             未分配利润合计 上年度末             24,738,053.00          2,047,180.54     26,785,233.54 加：会计政                             -                     -                 - 策变更 本期期初             24,738,053.00          2,047,180.54     26,785,233.54 本期利润             16,704,274.69          4,043,061.82     20,747,336.51 本期基金份 额交易产生            20,337,610.29          4,775,724.84     25,113,335.13 的变动数 其中：基金 申购款 基金赎回款           -44,918,485.89         -4,627,988.61    -49,546,474.50 本期已分配                             -                     -                 - 利润 本期末              61,779,937.98         10,865,967.20     72,645,905.18                            汇添富鑫瑞债券 C    项目       已实现部分                    未实现部分             未分配利润合计 上年度末               647,547.68              45,659.57       693,207.25 加：会计政                             -                     -                 - 策变更 本期期初               647,547.68              45,659.57       693,207.25 本期利润               225,791.67              28,686.11       254,477.78 本期基金份 额交易产生              297,335.31             127,951.42       425,286.73 的变动数 其中：基金 申购款                           第 43 页 共 75 页                                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 基金赎回款        -4,416,441.76               -449,316.40         -4,865,758.16 本期已分配                           -                        -                    - 利润 本期末           1,170,674.66               202,297.10           1,372,971.76                                                              单位：人民币元                              本期                        上年度可比期间       项目          2024 年 01 月 01 日至 2024 年       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 活期存款利息收入                           42,865.17                    90,511.56 定期存款利息收入                                     -                          - 其他存款利息收入                                     -                          - 结算备付金利息收入                         158,421.87                   351,387.03 其他                                  9,105.38                       724.58 合计                                210,392.42                   442,623.17 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖股票差价收入。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。                                                              单位：人民币元                        本期                           上年度可比期间      项目    2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12       2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                       月 31 日                            月 31 日 债券投资收益— —利息收入 债券投资收益— —买卖债券（债转 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益—                                          -                              - —赎回差价收入 债券投资收益—                                          -                              - —申购差价收入 合计                       20,542,027.42                      42,175,482.43                         第 44 页 共 75 页                                               汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                                          单位：人民币元                              本期                  上年度可比期间       项目          2024 年 01 月 01 日至 2024 年 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                     23,076,166.59              113,794,264.74 减：交易费用                           75,337.50                  118,760.50 买卖债券差价收入                      7,194,657.90               -9,019,873.17 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。                                                          单位：人民币元                   本期 2024 年 01 月 01 日至        上年度可比期间 2023 年 01 月       项目 外汇期货投资收益                                 -                           - 外汇远期投资收益                                 -                           - 国债期货投资收益                      -534,053.23                  -389,675.44 股指期货投资收益                                 -                           - 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。                                                          单位：人民币元                        第 45 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                             本期                         上年度可比期间      项目名称       2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                           月 31 日                           月 31 日 ——股票投资                                      -                                 - ——债券投资                         4,069,747.93                    13,671,945.15 ——资产支持证券                                             -                                 - 投资 ——基金投资                                      -                                 - ——贵金属投资                                     -                                 - ——其他                                        -                                 - ——权证投资                                      -                                 - ——期货投资                             2,000.00                        -2,000.00 减：应税金融商品 公允价值变动产生                                    -                                 - 的预估增值税 合计                             4,071,747.93                    13,669,945.15                                                                单位：人民币元                          本期                       上年度可比期间      项目     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 基金赎回费收入                           49,654.43                         39,103.92 替代损益                                        -                                  - 其他                                          -                                  - 合计                                49,654.43                         39,103.92 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                                单位：人民币元                         本期                             上年度可比期间      项目     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12         2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12                        月 31 日                              月 31 日 审计费用                            45,000.00                          90,000.00 信息披露费                          120,000.00                         120,000.00 证券出借违约                                  -                                 -                            第 46 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 金 账户维护费                   37,200.00              34,350.00 银行费用                    30,185.82              36,960.65 指数使用费                          -                      - 持有人大会-                                -                      - 公证费 持有人大会-                                -                      - 律师费 开户费                            -                      - 上市费                            -                      - 或有管理费                          -                      - 其他                             -                      - 合计                     232,385.82             281,310.65     截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。     截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。           关联方名称                     与本基金的关系                             基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 汇添富基金管理股份有限公司                             机构 上海浦东发展银行股份有限公司（"浦发银                             基金托管人 行"） 东方证券股份有限公司（"东方证券"）          基金管理人的股东 上海上报资产管理有限公司                基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合                             基金管理人的股东 伙） 东航金控有限责任公司                  基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司                 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（美国）控股有限公司           基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（香港）有限公司             基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（新加坡）有限公司            基金管理人的全资子公司 汇添富投资管理有限公司                 基金管理人的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司                基金管理人的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会                  与基金管理人同一批关键管理人员 注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。                     第 47 页 共 75 页                                                  汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                         《基金管理公司子公司管理规定》等 法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以 下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下 简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变 更为“全资子公司”。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。                                                           金额单位：人民币元         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年        上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至  关联方                               占当期债券                               占当期债券  名称             成交金额              成交总额的            成交金额               成交总额的                               比例（%）                               比例（%） 东方证 券                                                           金额单位：人民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至                   月 31 日                       2023 年 12 月 31 日 关联方                                占当期回购                              占当期回购 名称             成交金额               成交总额的            成交金额              成交总额的                                比例（%）                              比例（%） 东方证 券 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                               第 48 页 共 75 页                                          汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 注：本基金本报告期及上年度可比期间均不存在向关联方支付佣金的情况。                                                     单位：人民币元                               本期                上年度可比期间           项目           2024 年 01 月 01 日至      2023 年 01 月 01 日至 当期发生的基金应支付的管理费                1,246,221.77          3,669,514.36 其中：应支付销售机构的客户维护费                 46,501.70            197,758.80     应支付基金管理人的净管理费             1,199,720.07          3,471,755.56 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.30%/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定 节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持 有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。                                                     单位：人民币元                             本期                 上年度可比期间          项目          2024 年 01 月 01 日至       2023 年 01 月 01 日至 当期发生的基金应支付的托管费                207,703.50              611,585.73 注：本基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基 金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性提 取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日                    第 49 页 共 75 页                                               汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。                                                          单位：人民币元                        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 获得销售服务费                   当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称     汇添富鑫瑞债券                                汇添富鑫瑞债券 C                 合计                A 汇添富基金管理                          -               7,833.84               7,833.84 股份有限公司 合计                       -               7,833.84               7,833.84                   上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日 获得销售服务费                   当期发生的基金应支付的销售服务费 的各关联方名称     汇添富鑫瑞债券                                汇添富鑫瑞债券 C                 合计                A 汇添富基金管理                          -              12,720.54              12,720.54 股份有限公司 合计                       -              12,720.54              12,720.54 注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.40%年费率计 提。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销 售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支 付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日 起 2 个工作日内支付。                                                          单位：人民币元                                  本期                   债券交易金额              基金逆回购             基金正回购 银行间市场交易的                  基金买     基金卖       交易金      利息收       交易金       利息支 各关联方名称                   入       出         额        入         额         出                          第 50 页 共 75 页                                                汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 上海浦东发展银行        26,366,   41,719,                                           -        -        -          - 股份有限公司           903.33    740.22                            上年度可比期间                   债券交易金额                基金逆回购              基金正回购 银行间市场交易的                 基金买       基金卖       交易金       利息收      交易金       利息支 各关联方名称                  入         出         额         入        额         出 上海浦东发展银行                  121,371                       -                   -        -        -          - 股份有限公司                    ,906.85 务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费 率的证券出借业务。 业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。                                                            单位：人民币元        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12     上年度可比期间 2023 年 01 月 01 日  关联方                   月 31 日                     至 2023 年 12 月 31 日  名称           期末余额            当期利息收入              期末余额         当期利息收入 浦发银 行 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。                           第 51 页 共 75 页                                      汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告   无。 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 注：截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注：截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 88,094,061.09 元，于 2025 年 01 月 02 日（先后）到期。该类交易要求 本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 注：截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制 流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。   本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组 织架构，并明确了相应的风险管理职能。                      第 52 页 共 75 页                                           汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于 具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。   本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估，以控制相应的信用风险。                                                      单位：人民币元                    本期末                          上年度末  短期信用评级 A-1                     20,167,777.53                          - A-1 以下                                -                        - 未评级                     14,865,038.85               16,822,583.56 合计                      35,032,816.38               16,822,583.56 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、超短期融资券、中央票据。 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 注：本基金本报告期末及上年度末均无按短期信用评级列示的同业存单投资。                                                      单位：人民币元                    本期末                          上年度末   长期信用评级 AAA                  299,003,555.75                223,523,930.07 AAA 以下                23,805,207.13                 57,199,142.94 未评级                  274,291,446.05                142,798,936.76 合计                   597,100,208.93                423,522,009.77 注：未评级债券一般为国债、政策性金融债、中央票据。 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。                    第 53 页 共 75 页                                   汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 注：本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。   流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。   本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险 管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本 基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险，有效保障基金持有人利益。   除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能 自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价 值。   本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。   本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。   利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基                   第 54 页 共 75 页                                                      汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管理。                                                                单位：人民币元 本 期 末 年       内                     年 月 日 资 产 货 币    1,931,92                                                      1,931,92                       -          -            -         -      - 资        3.88                                                          3.88 金 结 算 备                     -          -            -         -      - 付 金 存 出 保                     -          -            -         -      - 证 金 交 易 性 金                                                              - 融 资 产 衍 生            -          -          -            -         -      -         - 金 融                               第 55 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 资 产 买 入 返 售           -          -          -          -          -         -          - 金 融 资 产 债 权           -          -          -          -          -         -          - 投 资 应 收 清         -          -          -          -          -         -          - 算 款 应 收           -          -          -          -          -         -          - 股 利 应 收 申         -          -          -          -          -              9,822.15 购 款 递 延 所 得         -          -          -          -          -         -          - 税 资 产 其 他           -          -          -          -          -         -          - 资 产 资 产   33,396,0   10,329,0   147,275,   213,906,   237,600,   9,822.1   642,517, 总      25.14      47.81     419.90     938.30     330.32         5     583.62 计 负                              第 56 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 债 短 期           -    -     -        -      -        -          - 借 款 交 易 性 金         -    -     -        -      -        -          - 融 负 债 衍 生 金           -    -     -        -      -        -          - 融 负 债 卖 出 回 购 金              -     -        -      -        - 融 资 产 款 应 付 清         -    -     -        -      - 算 款 应 付 赎         -    -     -        -      -                                              .26         26 回 款 应 付 管 理         -    -     -        -      -                                              .83         83 人 报 酬                    第 57 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 应 付 托         -          -          -          -          - 管 费 应 付 销 售         -          -          -          -          -              3,245.71 服 务 费 应 付 投 资         -          -          -          -          -         -          - 顾 问 费 应 交                                                          23,251.   23,251.2           -          -          -          -          - 税                                                               24          4 费 应 付           -          -          -          -          -         -          - 利 润 递 延 所 得         -          -          -          -          -         -          - 税 负 债 其 他                                                          189,323   189,323.           -          -          -          -          - 负                                                              .46         46 债 负 债   88,094,0                                               786,152   88,880,2                      -          -          -          - 总      61.09                                                   .13      13.22 计 利          -   10,329,0   147,275,   213,906,   237,600,         -   553,637, 率   54,698,0      47.81     419.90     938.30     330.32   776,329     370.40                              第 58 页 共 75 页                                                      汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 敏      35.95                                                    .98 感 度 缺 口 上 年 度 末         内                     年 年 月 日 资 产 货 币    676,798.                                                          676,798.                       -          -            -         -         - 资          74                                                                74 金 结 算 备                     -          -            -         -         - 付 金 存 出 保                     -          -            -         - 证 金 交 易 性 金          -                                                      - 融 资 产 衍 生 金          -          -          -            -         -         -          - 融 资                               第 59 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 产 买 入 返 售           -          -          -          -          -         -          - 金 融 资 产 债 权           -          -          -          -          -         -          - 投 资 应 收 清         -          -          -          -          - 算 款 应 收           -          -          -          -          -         -          - 股 利 应 收 申         -          -          -          -          -              1,619.77 购 款 递 延 所 得         -          -          -          -          -         -          - 税 资 产 其 他           -          -          -          -          -         -          - 资 产 资 产   11,111,1   5,200,32   63,938,4   258,770,   112,435,   3,201,0   454,656, 总      22.41       2.95      50.30     131.55     688.53     20.59     736.33 计 负 债                              第 60 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 短 期           -    -     -        -      -        -          - 借 款 交 易 性 金         -    -     -        -      -        -          - 融 负 债 衍 生 金           -    -     -        -      -        -          - 融 负 债 卖 出 回 购 金              -     -        -      -        - 融 资 产 款 应 付 清         -    -     -        -      -             2,139.74 算 款 应 付 赎         -    -     -        -      - 回 款 应 付 管 理         -    -     -        -      - 人 报 酬 应         -    -     -        -      -   13,263.   13,263.6                    第 61 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 付                                                              67          7 托 管 费 应 付 销 售         -          -          -          -          -              2,444.42 服 务 费 应 付 投 资         -          -          -          -          -         -          - 顾 问 费 应 交                                                          14,830.   14,830.6           -          -          -          -          - 税                                                               60          0 费 应 付           -          -          -          -          -         -          - 利 润 递 延 所 得         -          -          -          -          -         -          - 税 负 债 其 他                                                          225,922   225,922.           -          -          -          -          - 负                                                              .50         50 债 负 债   127,075,                                               1,490,8   128,566,                      -          -          -          - 总     194.85                                                 73.68     068.53 计 利          - 率   115,964, 敏     072.44                              第 62 页 共 75 页                                       汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 感 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。            且除利率之外的其他市场变量保持不变；            险管理活动；     假设            期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的            未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息收入、            买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支出在交易            时已确定，不受利率变化影响；            券。                     对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人            相关风险变量             民币元）             的变动     本期末 2024 年 12 月 31     上年度末 2023 年 12 月                            日                   31 日     分析            基准利率减少            基准利率增加                            -6,709,849.50         -3,477,901.73     本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。     其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金 融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。     本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波 动风险。                     第 63 页 共 75 页                                       汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告   于本期末及上年度末，本基金持有的交易性权益投资、可转换债券及可交换债券公允价 值占基金资产净值的比例小于 10%，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动 对于本基金资产净值无重大影响。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。                                                 单位：人民币元                         本期末                   上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                                  -                      - 第二层次                    632,133,025.31         440,344,593.33 第三层次                                  -                      -         合计              632,133,025.31         440,344,593.33 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。 注：本基金本报告期末以及上年度末均不存在第三层次公允价值余额。                   第 64 页 共 75 页                                       汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。      截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。                     §8 投资组合报告                                                 金额单位：人民币元                                                 占基金总资产的比例 序号             项目             金额（元）                                                    （%）      其中：股票                                 -               -      其中：债券                     632,133,025.31          98.38           资产支持证券                           -               -      其中：买断式回购的买入返售金融资产                     -               - 注:本基金本报告期末未持有股票。 注：本基金本报告期末未持有股票。                     第 65 页 共 75 页                                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 注:本基金本报告期未投资股票。                                                             金额单位：人民币元 序号            债券品种              公允价值               占基金资产净值比例（％）          其中：政策性金融债               147,500,153.43                       26.64                                                            金额单位：人民币元                                                                    占基金资产                      债券名     序号        债券代码             数量（张）              公允价值              净值比例                       称                                                                     （％）                      国债 05                      D6 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。                              第 66 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 注：本基金本报告期未投资股指期货。 本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合对宏观 经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产 安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。 本基金本报告期国债期货投资在一定程度上对冲了利率波动的风险，符合既定的投资政 策和投资目标。      本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行出现在报告编制日前一年内受到 监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相 关法律法规及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。                                              单位：人民币元 序号           名称                      金额                     第 67 页 共 75 页                                                 汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末未持有股票。                      §9 基金份额持有人信息                                                               份额单位：份                                             持有人结构 份      持有人                        机构投资者                    个人投资者 额             户均持有的       户数                                    占总份                       占总份 级              基金份额      （户）                     持有份额           额比例      持有份额             额比例 别                                             （%）                       （%） 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 A 汇 添 富 鑫 瑞 债 券 C  合  计                            第 68 页 共 75 页                                               汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                                         占基金总份额比例      项目            份额级别        持有份额总数（份）                                                            （%）                   汇添富鑫瑞债券 基金管理人所有              A 从业人员持有本           汇添富鑫瑞债券 基金                   C                   合计                      328,529.28               0.07                                                持有基金份额总量的数量区           项目                 份额级别                                                   间（万份） 本公司高级管理人员、基金              汇添富鑫瑞债券 A            0~10 投资和研究部门负责人持有              汇添富鑫瑞债券 C            0 本开放式基金                  合计                     0~10                           汇添富鑫瑞债券 A            0~10 本基金基金经理持有本开放                           汇添富鑫瑞债券 C            0 式基金                         合计                     0~10 人管理的产品情况 注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。                        §10 开放式基金份额变动                                                                 单位：份 项目                      汇添富鑫瑞债券 A                     汇添富鑫瑞债券 C 基金合同生效日 （2016 年 12 月 26              200,421,913.81                     700.00 日）基金份额总额 本报告期期初基金份 额总额 本报告期基金总申购 份额 减：本报告期基金总 赎回份额 本报告期基金拆分变                                           -                          - 动份额 本报告期期末基金份                    470,975,812.23                8,642,681.23                           第 69 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 额总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。                  §11 重大事件揭示   本报告期内无基金份额持有人大会决议。   本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。   报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。    报告期内，不涉及本基金托管业务的诉讼。   本报告期内，本基金投资策略未发生改变。   安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2016 年 12 月 26 日）起至本 报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 45,000.00 元。 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 报告期内，未发生基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。                    第 70 页 共 75 页                                                         汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告                                                                  金额单位：人民币元                               股票交易                 应支付该券商的佣金           交易单元                     占当期股票                     占当期佣金 券商名称                                                                           备注            数量        成交金额          成交总额的           佣金        总量的比例                                    比例（%）                      （%） 东方证券             3            -            -            -              - 长江证券             1            -            -            -              - 东北证券             2            -            -            -              - 申万宏源 证券 浙商证券             1            -            -            -              - 中信建投 证券 中信证券             3            -            -            -              - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计，不单指股票交易佣金。                                                                  金额单位：人民币元           债券交易                        债券回购交易                 权证交易          基金交易                                                                  占当            占当                                                    占当期 券                    占当期                                         期权            期基                                                    债券回       成             成 商                    债券成                                         证成            金成                                                    购成交       交             交 名     成交金额           交总额            成交金额                         交总            交总                                                    总额的       金             金 称                    的比例                                         额的            额的                                                     比例       额             额                      （%）                                         比例            比例                                                    （%）                                                                  （%）           （%） 东 方 证 券 长 江                 -        -                     -         -   -     -       -        - 证 券 东 北                 -        -                     -         -   -     -       -        - 证 券 申               -        -                     -         -   -     -       -        -                                   第 71 页 共 75 页                                    汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告 万 宏 源 证 券 浙 商            -   -               -    -   -   -   -   - 证 券 中 信 建            -   -               -    -   -   -   -   - 投 证 券 中 信            -   -               -    -   -   -   -   - 证 券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称 “投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部 门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司， 租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控 制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证 券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的 基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。                           ） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公 司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 本基金本报告期内未新增或退租交易单元。                    第 72 页 共 75 页                                        汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告  《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，                                           《汇添富基 金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。  序号          公告事项              法定披露方式         法定披露日期       关于防范不法分子冒用汇添富       提示       关于汇添富基金管理股份有限         上证报,公司网站,中       有限公司合作关系的公告           露网站                             上交所,上证报,公司       汇添富基金管理股份有限公司         网站,深交所,中国证       旗下基金 2023 年第四季度报告     监会基金电子披露网                             站                             上交所,上证报,公司       汇添富基金管理股份有限公司         网站,深交所,中国证       旗下基金 2023 年年度报告       监会基金电子披露网                             站       汇添富基金管理股份有限公司         上证报,公司网站,中       身份信息资料的公告             露网站                             上交所,上证报,公司       汇添富基金管理股份有限公司                             网站,深交所,中国证                             监会基金电子披露网       股东变更的公告                             站                             上交所,上证报,公司       汇添富基金管理股份有限公司         网站,深交所,中国证       旗下基金 2024 年第一季度报告     监会基金电子披露网                             站       关于汇添富基金管理股份有限         上证报,公司网站,中       销售有限公司合作关系的公告         露网站       汇添富基金管理股份有限公司         上交所,公司网站,深       料概要                   金电子披露网站                             上交所,上证报,公司       汇添富基金管理股份有限公司         网站,深交所,中国证       旗下基金 2024 年第二季度报告     监会基金电子披露网                             站                        第 73 页 共 75 页                                        汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告           公司终止与中民财富基金销售       国证监会基金电子披           （上海）有限公司合作关系的       露网站           公告                               上交所,上证报,公司           汇添富基金管理股份有限公司       网站,深交所,中国证           旗下基金 2024 年中期报告     监会基金电子披露网                               站                               上交所,上证报,公司           汇添富基金管理股份有限公司       网站,深交所,中国证           旗下基金 2024 年第三季度报告   监会基金电子披露网                               站           关于汇添富基金管理股份有限       上证报,公司网站,中           公司合作关系的公告           露网站           汇添富基金管理股份有限公司           关于旗下部分基金的销售机构       上证报,公司网站,中           变更为华源证券股份有限公司       露网站           的公告           汇添富基金管理股份有限公司       上交所,公司网站,深           料概要                 金电子披露网站                               上交所,公司网站,深           汇添富基金管理股份有限公司           旗下部分基金更新招募说明书                               金电子披露网站                §12 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。      无。                        第 74 页 共 75 页                                     汇添富鑫瑞债券 2024 年年度报告   上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金管理股份有限公司   投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。                                     汇添富基金管理股份有限公司                     第 75 页 共 75 页